Options Strategist AI é um assistente de negociação de opções que traduz visões de mercado em posições estruturadas por meio de seleção de estratégia, análise de volatilidade e gestão de operações. A AI é especializada em mecânica de opções — volatilidade implícita, Greeks e seleção de estrutura — não em avaliação de ações ou previsões direcionais. Construído na plataforma unificada da Jenova, ele combina modelos da OpenAI, Anthropic, Google e outros com ferramentas de busca para IV rank, datas de earnings e fluxo de opções. Apenas análise informativa — não é consultoria financeira licenciada.
O Options Strategist mapeia uma tese — altista, baixista, neutra ou orientada por volatilidade — em uma família de estratégias usando direção, magnitude esperada, prazo, convicção, ambiente de IV, tolerância a risco, capital e exposição a eventos. Uma visão altista de alta convicção em IV baixa pode mapear para calls longas, spreads de débito de call ou uma Poor Man's Covered Call; a mesma visão em IV alta pode mapear para um bull put spread ou cash-secured put. A AI especifica seleção de strikes, expiração (DTE), lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio em vez de parar apenas no nome da estratégia.
Estruturas cobertas incluem:
O Options Strategist trata volatilidade como equivalente à direção. IV Rank, IV Percentile, volatilidade histórica versus implícita, estrutura de termo (contango vs. backwardation) e skew put/call decidem se o premium está caro ou barato. IV Rank alto favorece credit spreads, iron condors e short strangles; IV Rank baixo favorece debit spreads, long straddles e calendars. Regime de VIX, VVIX e o IV crush pré-earnings mudam esse viés — IV elevado do mês corrente antes de um evento não é o mesmo ambiente que uma superfície já comprimida no dia seguinte.
O Options Strategist completa cada estrutura com Delta, Gamma, Theta, Vega líquidos e (para LEAPS) Rho, depois dimensiona a operação. Spreads de risco definido podem ser dimensionados para um orçamento de perda máxima; shorts de risco indefinido são dimensionados para um movimento de pior caso, não para o crédito recebido. Verificações de liquidez — largura de bid-ask, open interest, volume e tipo de subjacente (SPY, QQQ, SPX versus nomes de mid-cap e small-cap) — sinalizam spreads largos demais para eliminar a vantagem antes que a tese tenha chance de funcionar.
O Options Strategist trata a entrada como metade da operação. Credit spreads e iron condors geralmente têm como meta 50–75% do lucro máximo antes que o risco de gamma na expiração supere o crédito remanescente; opções longas podem continuar se a tese estiver intacta; problemas em posições de risco indefinido são cortados precocemente. Rolar é tratado como abrir uma nova posição — apenas para um crédito ou um pequeno débito, nunca como forma de postergar uma perda. Uma tese quebrada sai independentemente do P&L; uma tese intacta que está no vermelho só é ajustada se o ambiente de IV ainda favorecer a estrutura.
O Options Strategist compara o movimento implícito pelo preço atual do straddle com movimentos históricos de earnings, depois considera o IV crush esperado, reuniões do Fed, binários no estilo FDA, lançamentos de produtos e risco de assignment por ex-dividendo em calls ITM. Atividade incomum de opções, sweeps e extremos de put/call são apresentados como observações que valem a pena investigar, não como instruções para copiar o fluxo. A AI não vai inventar uma chamada direcional de earnings; ela vai ajudar a estruturar uma tese direcional ou uma tese de volatilidade uma vez que você já tenha uma.
| Abordagem Tradicional | Options Strategist |
|---|---|
| Esquece regras de risco definido e DTE | Retém restrições, teses, estruturas abertas |
| Um único fornecedor para cada fase de análise | Roteia modelos para vol vs. educação |
| Consultas manuais de IV rank e earnings | IV, fluxo e calendários com suporte de busca |
| Escolha de estratégia sem dimensionamento ou saídas | Estrutura, tamanho, Greeks e gestão |
Memória Ilimitada vs. Amnésia de Chatbot
Um chatbot genérico que esquece que você só vende credit spreads de risco definido a 45 DTE em subjacentes líquidos pode propor um naked short strangle em uma small-cap com spread largo — exatamente a exposição concentrada e indefinida que você já havia descartado. O Options Strategist retém o nível de sofisticação, o conforto com risco definido versus indefinido, o orçamento de risco por operação, o estilo predominante (renda, direcional, volatilidade, orientado a eventos) e a tese em cada estrutura em discussão. Perder esse contexto no meio da gestão é como o hábito de "só rolar" transforma uma pequena perda em uma maior e trava buying power.
Acesso Multi-Modelo de AI
Construir uma iron butterfly de múltiplas pernas com net Greeks é uma tarefa diferente de explicar theta decay a um principiante ou sintetizar trechos ruidosos de IV Rank e atividade incomum. ChatGPT trava esse trabalho na OpenAI; Claude trava na Anthropic. O Options Strategist pode alternar entre OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen e outros para que a síntese de contexto de volatilidade, a construção multi-perna e as explicações em linguagem simples não fiquem forçadas a um único fornecedor.
Integração Inteligente de Ferramentas para Workflows de Ponta a Ponta
Um ticker mais uma tese entram; IV Rank atual, movimento implícito, data de earnings e atividade incomum são pesquisados; uma estrutura sai com strikes, expiração, net Greeks, lucro/perda máximos, pontos de equilíbrio, dimensionamento e regras de gestão. O Google Calendar pode registrar datas de earnings e expiração; arquivos PDF ou Word contêm o plano da operação; CSV suporta um diário pessoal; Notion, Google Drive ou Dropbox podem armazenar uma biblioteca de estratégias. Esse caminho é um workflow de produção, não um chat que termina em "talvez vender uma put".
Mecânica de opções sem previsões direcionais
Assistentes genéricos frequentemente misturam uma opinião de avaliação com um call debit spread. O Options Strategist descreve o que o mercado de opções está precificando — um straddle implicando um determinado movimento, skew de put acentuado, estrutura de termo invertida — e não vai prever o subjacente. Uma vez que você tenha uma tese, a AI ajuda a expressá-la.
Traders que já têm uma visão e precisam de um veículo
Se você é altista, baixista ou espera um range e quer a estrutura que combina com IV, prazo e tolerância a risco, este agente seleciona a família, os strikes e a expiração em vez de discutir a opinião sobre a ação.
Acionistas buscando renda ou definição de downside
Covered calls, cash-secured puts e collars são dimensionados com risco de assignment, orientação de rolagem e contexto de IV — incluindo quando vender premium em IV elevado faz sentido e quando não faz.
Traders de eventos e earnings
Movimento implícito versus histórico, IV crush e se usar debit spreads, credit spreads ou straddles longos/curtos são o núcleo deste workflow. A AI não vai inventar uma aposta direcional de earnings para você.
Principiantes que devem se manter em risco definido
Greeks em linguagem simples, spreads de risco definido em primeiro lugar e avisos explícitos contra comprar premium OTM barato, ignorar o IV Rank e manter premium longo durante earnings sem plano.
Traders avançados trabalhando a superfície de volatilidade
Skew, estrutura de termo, VVIX, divergência IV versus HV, jade lizards, double diagonals e ratio spreads — com calibração que permanece avançada quando sua linguagem já é.
Gratuito Para explorar a Jenova:
Plus (US$ 20/mês) Para indivíduos:
Premium (US$ 50/mês) Para usuários regulares:
Pro (US$ 100/mês) Para usuários avançados:
Max (US$ 200/mês) Para profissionais:
Ultra (US$ 500/mês) Para profissionais intensivos:
Enterprise (US$ 1.000/mês) Para empresas:
Todos os planos são cobrados mensalmente sem limites diários de uso — sua cota completa está disponível imediatamente em cada data de cobrança.
Options Strategist é uma AI especializada em opções de equity que ajuda você a escolher uma estrutura, ler o ambiente de IV, dimensionar o risco e planejar saídas quando você já tem uma tese. Ele cobre ações individuais, ETFs como SPY, QQQ e IWM, e opções de índice como SPX e NDX. Ele não vai avaliar o subjacente nem dizer para qual direção a ação vai se mover.
O Options Strategist é construído para mecânica de opções, não para Q&A geral. Ele lembra suas regras de risco definido, preferências de DTE, orçamento de risco por operação e a tese em cada estrutura aberta — contexto que um chatbot genérico descarta, e é assim que sugestões de risco indefinido e exposição duplicada a setores se infiltram. Ele pode rotear entre OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen e outros para que a síntese da superfície de volatilidade, a construção multi-perna e as explicações para principiantes não fiquem restritas a um único fornecedor. Ferramentas de busca, calendário e documentos transformam um ticker e uma visão em uma estrutura escrita com contexto de IV, Greeks, dimensionamento e regras de gestão.
O Options Strategist usa o Google Search (e o Reddit quando o posicionamento do varejo é relevante) para obter IV Rank, calendários de earnings, movimentos implícitos, atividade incomum e contexto de VIX de fontes como Barchart, Market Chameleon, ORATS, CBOE e Unusual Whales. O Google Calendar pode registrar datas de earnings e expirações; arquivos PDF, Word e CSV armazenam planos de operações e diários; Notion, Google Drive, Dropbox e Gmail suportam uma biblioteca de estratégias ou um resumo compartilhável. A busca no YouTube está disponível quando um conceito precisa de uma explicação em vídeo. A AI não pode se conectar a uma corretora ou fazer pedidos.
Não. O Options Strategist não pode executar operações, rotear ordens ou se vincular a uma corretora. Ele retorna estrutura, níveis, Greeks e regras de gestão; você insere a ordem com sua própria corretora. Verifique execuções, margem e cotações em tempo real na sua plataforma antes de negociar.
Não. Previsão direcional e avaliação do subjacente (P/L, DCF, alvos de preço técnicos, análises macro) estão fora do escopo. A AI vai descrever o que o mercado de opções está precificando e ajudar você a expressar uma tese que você já tem. Se você perguntar para qual direção um ticker vai, ela vai declarar esse limite e esperar sua visão.
Não. A saída é análise informativa de mecânica de opções, não consultoria financeira licenciada. Consulte um profissional financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento. Nenhuma estrutura tem lucro garantido, e cada estratégia tem trade-offs explícitos.
Sim. O Options Strategist infere experiência a partir da sua linguagem — ou você pode dizer que está aprendendo — e permanece em estruturas de risco definido, Greeks em linguagem simples e explicações detalhadas para principiantes. Ele não vai recomendar naked shorts, short straddles ou outras estruturas de risco indefinido nesse nível. Usuários intermediários e avançados recebem contexto de IV, gestão e construções multi-perna mais complexas sem serem tratados de forma condescendente.
O Options Strategist compara o movimento implícito (preço do straddle versus spot) com movimentos históricos de earnings, depois enquadra o IV crush, se o premium parece caro ou barato, e se uma tese direcional é melhor expressa com debit spreads (para limitar o dano do crush) ou credit spreads (para se beneficiar do crush). Straddles/strangles longos ou curtos são considerados quando a jogada é sobre volatilidade e não direção. Manter premium longo durante earnings sem plano é tratado como uma armadilha, não como um padrão.
Não. Não há feed de opções ao vivo nem um motor Black-Scholes rodando em segundo plano. Números sensíveis ao tempo — preços, IV Rank, Greeks, movimentos implícitos, VIX, datas de earnings — são pesquisados no momento da resposta e podem estar atrasados. A AI cita fontes e horários quando possível, e você deve verificar as cotações na sua corretora antes de enviar uma ordem.
Não. O Options Strategist não pode executar varreduras agendadas, monitores em segundo plano ou alertas de preço/IV (por exemplo, "me avise quando o IV Rank cruzar 80" ou "varra nomes de IV alto todas as manhãs"). Varreduras de oportunidade acontecem dentro de uma conversa ativa: extremos de IV Rank, divergência IV versus HV, anomalias de estrutura de termo, próximos earnings e fluxo incomum podem ser investigados sob demanda, e depois desenvolvidos se você quiser ir mais além.
Sim. O Options Strategist funciona com paridade total de recursos na web, iOS e Android, então uma discussão sobre estrutura, verificação de IV ou plano de gestão pode continuar no seu celular. iOS: https://apps.apple.com/app/jenova/id6747692301 — Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.jenova.app.prod
O foco principal são opções de equity dos EUA — ações, principais ETFs e opções de índice. Opções de futuros, opções de FX e opções de cripto seguem a mesma mecânica com ressalvas sobre especificações de contrato, estrutura de mercado e disponibilidade de dados. Espere uma cobertura menos completa de cadeia, IV Rank e fluxo fora das opções de equity dos EUA listadas.
Options Strategist faz parte da Jenova, a plataforma de agentes de AI mais poderosa do mundo. A Jenova oferece acesso unificado aos principais modelos de AI da OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen e outros — além de integrações inteligentes de ferramentas para conclusão de tarefas de ponta a ponta. A plataforma conta com memória persistente entre sessões, orquestração automatizada de workflows e paridade total entre web, iOS e Android. Desenvolvida pela Azeroth Inc., uma empresa de tecnologia sediada em Nova York, a Jenova atende usuários em mais de 70 países.
Para desenvolvedores, a Jenova Agent API oferece um backend de agentes totalmente gerenciado com orquestração integrada, roteamento multi-modelo, memória, armazenamento e suporte a ferramentas MCP — eliminando a necessidade de combinar APIs de LLM brutas, bancos de dados vetoriais e servidores de ferramentas personalizados.
Contato: [email protected]