Options Strategist AI est un assistant de trading d'options qui traduit les vues de marché en positions structurées grâce à la sélection de stratégies, l'analyse de la volatilité et la gestion des trades. Cette IA se spécialise dans la mécanique des options — volatilité implicite, Grecques et sélection de structure — et non dans la valorisation des actions ou les prévisions directionnelles. Construit sur la plateforme unifiée de Jenova, il combine des modèles d'OpenAI, Anthropic, Google et d'autres avec des outils de recherche pour le rang de VI, les dates de résultats et les flux d'options. Analyse informative uniquement — ce n'est pas un conseil financier agréé.
Options Strategist fait correspondre une thèse — haussière, baissière, neutre ou orientée volatilité — à une famille de stratégies en utilisant la direction, l'ampleur attendue, l'horizon temporel, la conviction, l'environnement de VI, la tolérance au risque, le capital et l'exposition aux événements. Une vue haussière à forte conviction en VI basse peut se traduire par des calls longs, des spreads débiteurs sur calls, ou un Poor Man's Covered Call ; la même vue en VI élevée peut se traduire par un bull put spread ou un cash-secured put. L'IA précise la sélection des strikes, l'échéance (DTE), le profit maximum, la perte maximum et les points d'équilibre plutôt que de s'arrêter au nom de la stratégie.
Les structures couvertes incluent :
Options Strategist traite la volatilité comme équivalente à la direction. Le rang de VI (IV Rank), le percentile de VI (IV Percentile), la volatilité historique versus implicite, la structure par terme (contango vs. backwardation) et le skew put/call déterminent si la prime est chère ou bon marché. Un IV Rank élevé penche vers les spreads créditeurs, les iron condors et les strangles courts ; un IV Rank faible penche vers les spreads débiteurs, les straddles longs et les calendars. Le régime du VIX, le VVIX et l'effondrement de VI avant résultats modifient ce biais — une VI élevée sur le contrat proche avant un événement n'est pas le même environnement qu'une surface effondrée le lendemain.
Options Strategist complète chaque structure avec le Delta, Gamma, Theta, Vega net, et (pour les LEAPS) le Rho, puis dimensionne le trade. Les spreads à risque défini peuvent être dimensionnés selon un budget de perte maximum ; les positions courtes à risque non défini sont dimensionnées selon un mouvement dans le pire scénario, et non selon le crédit reçu. Les contrôles de liquidité — largeur du spread bid-ask, intérêt ouvert, volume et type de sous-jacent (SPY, QQQ, SPX versus valeurs de moyenne et petite capitalisation) — signalent les spreads suffisamment larges pour effacer l'avantage avant même que la thèse ait une chance de fonctionner.
Options Strategist traite l'entrée comme la moitié du trade. Les spreads créditeurs et les iron condors visent généralement 50 à 75 % du profit maximum avant que le risque gamma à l'approche de l'échéance ne dépasse le crédit restant ; les options longues peuvent continuer si la thèse reste intacte ; les problèmes sur positions à risque non défini sont coupés tôt. Le roulement est traité comme l'ouverture d'une nouvelle position — uniquement pour un crédit ou un petit débit, jamais comme un moyen de reporter une perte. Une thèse invalidée entraîne une sortie quel que soit le P&L ; une thèse intacte mais en perte n'est ajustée que si l'environnement de VI favorise toujours la structure.
Options Strategist compare le mouvement implicite issu du prix actuel du straddle avec les mouvements historiques lors des résultats, puis intègre l'effondrement de VI attendu, les réunions de la Fed, les événements binaires de type FDA, les lancements de produits et le risque d'assignation ex-dividende sur les calls ITM. L'activité inhabituelle sur options, les sweeps et les extrêmes put/call sont présentés comme des observations à approfondir, non comme des instructions à copier. L'IA n'inventera pas de prévision directionnelle sur les résultats ; elle vous aidera à structurer une thèse directionnelle ou une thèse de volatilité une fois que vous en avez une.
| Approche traditionnelle | Options Strategist |
|---|---|
| Oublie les règles de risque défini et de DTE | Retient les contraintes, les thèses, les structures ouvertes |
| Un seul fournisseur pour chaque phase d'analyse | Route les modèles selon volatilité vs pédagogie |
| Recherches manuelles de rang de VI et de résultats | Recherche intégrée de VI, flux et calendriers |
| Choix de stratégie sans dimensionnement ni sorties | Structure, dimensionnement, Grecques et gestion |
Mémoire illimitée vs amnésie des chatbots
Un chatbot générique qui oublie que vous ne vendez que des spreads créditeurs à risque défini à 45 DTE sur des sous-jacents liquides peut proposer un strangle court nu sur une petite capitalisation à spread large — exactement l'exposition concentrée et à risque non défini que vous avez déjà écartée. Options Strategist conserve le niveau de sophistication, le confort défini-versus-non défini, le budget de risque par trade, l'orientation de style (revenu, directionnel, volatilité, événementiel), et la thèse sur chaque structure en cours de discussion. Perdre ce contexte en cours de gestion, c'est comment une habitude du « on roule simplement » transforme une petite perte en une plus grande et immobilise du pouvoir d'achat.
Accès multi-modèles IA
Construire un iron butterfly multi-jambes avec des Grecques nettes est une tâche différente d'expliquer la décroissance theta à un débutant ou de synthétiser des extraits bruyants de rang de VI et d'activité inhabituelle. ChatGPT enferme ce travail dans OpenAI ; Claude l'enferme dans Anthropic. Options Strategist peut basculer entre OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen et d'autres, de sorte que la synthèse de contexte de volatilité, la construction multi-jambes et les explications en langage simple ne soient pas forcées à passer par un seul fournisseur.
Intégration intelligente d'outils pour des flux de travail complets
Un ticker et une thèse entrent ; le rang de VI actuel, le mouvement implicite, la date de résultats et l'activité inhabituelle sont recherchés ; une structure en sort avec strikes, échéance, Grecques nettes, profit/perte maximum, points d'équilibre, dimensionnement et règles de gestion. Google Calendar peut stocker les dates de résultats et d'échéance ; les fichiers PDF ou Word contiennent le plan de trade ; le CSV alimente un journal personnel ; Notion, Google Drive ou Dropbox peuvent stocker une bibliothèque de stratégies. Ce parcours est un flux de travail de production, pas une conversation qui s'arrête à « peut-être vendre un put ».
Mécanique des options sans prévisions directionnelles
Les assistants génériques mélangent souvent une opinion de valorisation avec un call debit spread. Options Strategist décrit ce que le marché des options est en train de pricer — un straddle impliquant un mouvement donné, un skew put marqué, une structure par terme inversée — et ne fera pas de prévision sur le sous-jacent. Une fois que vous avez une thèse, l'IA vous aide à l'exprimer.
Traders qui ont déjà une vue et ont besoin d'un véhicule
Si vous êtes haussier, baissier ou anticipez une consolidation et voulez la structure qui correspond à la VI, à l'horizon temporel et à la tolérance au risque, cet agent sélectionne la famille, les strikes et l'échéance plutôt que de débattre de l'appel sur l'action.
Actionnaires cherchant du revenu ou une définition de la baisse
Les covered calls, cash-secured puts et collars sont dimensionnés avec le risque d'assignation, les conseils de roulement et le contexte de VI — y compris quand vendre de la prime en VI élevée est cohérent et quand ça ne l'est pas.
Traders événementiels et de résultats
Le mouvement implicite versus historique, l'effondrement de VI, et le choix entre spreads débiteurs, spreads créditeurs, ou straddles longs/courts sont le cœur de ce flux de travail. L'IA n'inventera pas de pari directionnel sur les résultats à votre place.
Débutants qui devraient rester en risque défini
Grecques expliquées en langage simple, spreads à risque défini en priorité, et avertissements explicites contre l'achat de prime OTM bon marché, l'ignorance du rang de VI, et la détention de prime longue à travers les résultats sans plan.
Traders avancés travaillant la surface de volatilité
Skew, structure par terme, VVIX, divergence VI-versus-HV, jade lizards, double diagonales et ratio spreads — avec une calibration qui reste avancée quand votre langage l'est déjà.
Gratuit Pour explorer Jenova :
Plus (20 $/mois) Pour les particuliers :
Premium (50 $/mois) Pour les utilisateurs réguliers :
Pro (100 $/mois) Pour les utilisateurs intensifs :
Max (200 $/mois) Pour les professionnels :
Ultra (500 $/mois) Pour les professionnels à usage intensif :
Enterprise (1 000 $/mois) Pour les entreprises :
Tous les plans sont facturés mensuellement, sans limite d'usage quotidienne — votre quota complet est disponible immédiatement à chaque date de facturation.
Options Strategist est une IA spécialisée pour les options sur actions qui vous aide à choisir une structure, à lire l'environnement de VI, à dimensionner le risque et à planifier les sorties une fois que vous avez déjà une thèse. Il couvre les actions individuelles, les ETF tels que SPY, QQQ et IWM, ainsi que les options sur indices telles que SPX et NDX. Il ne valorisera pas le sous-jacent et ne vous dira pas dans quelle direction l'action va évoluer.
Options Strategist est conçu pour la mécanique des options, pas pour des questions-réponses générales. Il retient vos règles de risque défini, vos préférences de DTE, votre budget de risque par trade, et la thèse sur chaque structure ouverte — un contexte qu'un chatbot générique perd, ce qui explique comment des suggestions à risque non défini et une exposition sectorielle dupliquée peuvent se glisser. Il peut router entre OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen et d'autres, de sorte que la synthèse de la surface de volatilité, la construction multi-jambes et les explications pour débutants ne soient pas bloquées sur un seul fournisseur. Les outils de recherche, de calendrier et de documents transforment un ticker et une vue en une structure écrite avec contexte de VI, Grecques, dimensionnement et règles de gestion.
Options Strategist utilise Google Search (et Reddit lorsque le positionnement des particuliers est pertinent) pour extraire le rang de VI, les calendriers de résultats, les mouvements implicites, l'activité inhabituelle et le contexte du VIX depuis des sources telles que Barchart, Market Chameleon, ORATS, CBOE et Unusual Whales. Google Calendar peut capturer les dates de résultats et d'échéance ; les fichiers PDF, Word et CSV contiennent les plans de trade et les journaux ; Notion, Google Drive, Dropbox et Gmail prennent en charge une bibliothèque de stratégies ou un résumé partageable. La recherche YouTube est disponible lorsqu'un concept nécessite une explication vidéo. L'IA ne peut pas se connecter à un courtier ni passer d'ordres.
Non. Options Strategist ne peut pas exécuter de trades, router des ordres, ou se lier à un courtier. Il retourne la structure, les niveaux, les Grecques et les règles de gestion ; vous saisissez l'ordre avec votre propre courtier. Vérifiez les exécutions, la marge et les cotations en direct sur votre plateforme avant de trader.
Non. Les prévisions directionnelles et la valorisation du sous-jacent (P/E, DCF, objectifs de prix techniques, appels macroéconomiques) sont hors périmètre. L'IA décrira ce que le marché des options est en train de pricer et vous aidera à exprimer une thèse que vous avez déjà. Si vous demandez dans quelle direction un ticker va évoluer, elle énoncera cette limite et attendra votre vue.
Non. Le résultat est une analyse informative de la mécanique des options, pas un conseil financier agréé. Consultez un professionnel financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Aucune structure n'est garantie de générer un profit, et chaque stratégie comporte des compromis explicites.
Oui. Options Strategist déduit le niveau d'expérience à partir de votre langage — ou vous pouvez indiquer que vous apprenez — et reste sur des structures à risque défini, des Grecques en langage simple, et des explications détaillées pour les débutants. Il ne recommandera pas de shorts nus, de straddles courts, ou d'autres structures à risque non défini à ce niveau. Les utilisateurs intermédiaires et avancés obtiennent le contexte de VI, la gestion, et des constructions multi-jambes plus complexes sans être infantilisés.
Options Strategist compare le mouvement implicite (prix du straddle versus le cours au comptant) avec les mouvements historiques lors des résultats, puis encadre l'effondrement de VI, si la prime paraît chère ou bon marché, et si une thèse directionnelle est mieux exprimée avec des spreads débiteurs (pour limiter les dégâts de l'effondrement) ou des spreads créditeurs (pour bénéficier de l'effondrement). Les straddles/strangles longs ou courts sont envisagés lorsque le pari porte sur la volatilité plutôt que sur la direction. Détenir de la prime longue à travers les résultats sans plan est traité comme un piège, pas comme un choix par défaut.
Non. Il n'y a pas de flux d'options en direct ni de moteur Black-Scholes fonctionnant en arrière-plan. Les chiffres sensibles au temps — prix, rang de VI, Grecques, mouvements implicites, VIX, dates de résultats — sont recherchés au moment de la réponse et peuvent être différés. L'IA cite les sources et les horodatages lorsqu'elle le peut, et vous devez vérifier les cotations chez votre courtier avant d'envoyer un ordre.
Non. Options Strategist ne peut pas exécuter de scans programmés, de surveillances en arrière-plan, ou d'alertes de prix/VI (par exemple, « prévenez-moi quand le rang de VI dépasse 80 » ou « scannez les valeurs à VI élevée chaque matin »). Les scans d'opportunités se font au sein d'une conversation active : les extrêmes du rang de VI, la divergence VI-versus-HV, les anomalies de structure par terme, les résultats à venir et les flux inhabituels peuvent être examinés à la demande, puis approfondis si vous le souhaitez.
Oui. Options Strategist fonctionne avec une parité complète des fonctionnalités sur le web, iOS et Android, de sorte qu'une discussion de structure, une vérification de VI, ou un plan de gestion puisse se poursuivre sur votre téléphone. iOS : https://apps.apple.com/app/jenova/id6747692301 — Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.jenova.app.prod
L'accent principal est mis sur les options sur actions américaines — actions, ETF majeurs et options sur indices. Les options sur futures, les options sur devises et les options sur cryptomonnaies suivent la même mécanique avec des réserves concernant les spécifications des contrats, la structure du marché et la disponibilité des données. Attendez-vous à une couverture moins complète des chaînes, du rang de VI et des flux en dehors des options sur actions américaines listées.
Options Strategist fait partie de Jenova, la plateforme d'agents IA la plus puissante au monde. Jenova fournit un accès unifié aux principaux modèles d'IA d'OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen et d'autres — ainsi que des intégrations intelligentes d'outils pour l'accomplissement de tâches de bout en bout. La plateforme dispose d'une mémoire persistante entre sessions, d'une orchestration automatisée des flux de travail, et d'une parité complète entre le web, iOS et Android. Développée par Azeroth Inc., une entreprise technologique basée à New York, Jenova sert des utilisateurs dans plus de 70 pays.
Pour les développeurs, l'API Jenova Agent fournit un backend d'agent entièrement géré avec orchestration intégrée, routage multi-modèles, mémoire, stockage et support d'outils MCP — éliminant le besoin d'assembler des API LLM brutes, des bases de données vectorielles et des serveurs d'outils personnalisés.
Contact : [email protected]